[TopPicks 엔진] 지표 조합 8만 3천 개 검증

자동(반자동)매매 엔진 설계를 위한 지표 조합 8만 3천 개 검증

​

신호등 카드를 보시는 분들이 「8개 조건은 어떻게 골랐나, 이게 제일 좋은 조합이 맞나」질문을 하셔서 백테스트한 결과를 간략하게 정리하였습니다.

​

보조지표는 미래를 예측해 주는 마법의 도구가 아니라, 복잡한 시장 데이터를 사람이 한눈에 알아보기 쉽도록 정제해 주는 통계적 필터 역할을 하도록 설계되어 있는데요.

"과거의 주가·거래량 데이터를 통계학·수학적 공식에 넣어 수치화 및 시각화한 도구"입니다.

채널에서는 검증시리즈로 가장 성과가 좋았든 보조지표 순위를 백테스트한 적이 있는데요.

이번에는 잘 알려져 있는 보조지표들, 트레이더를 위한 트레이딩뷰 인기 스크립트 등을 1~4개를 섞은 82,992개(신호가 완전히 같은 조합을 합치면 6만 5천여 개) 조합하여 검증했습니다.

​

8만 3천개 조합은 Claude(Opuss5.5)가 정했고 측정은 엔진 모의 계산 파이썬 코드(numba 병렬 계산 포함)로 돌렸습니다.

​

결론부터 말씀드리면 지금 8개 조건을 확실히 이기는 조합은 나오지 않았고, 대신 「과거에 가장 좋았던 조합」이 왜 믿기 어려운지는 숫자로 꽤 분명하게 보였습니다.

​

​

■ 무엇을, 어떻게 돌렸나

​

• 대상: 2018~2026년, 그날그날 코스피200·코스닥150에 들어 있던 721개 종목(중간에 빠지거나 상장폐지된 종목 포함)

• 비용: 매매 수수료·세금을 빼고 계산

• 후보 38개: 이동평균선 정배열 3종, 52주 고점 거리, 상대강도, 12개월·6개월 모멘텀, RSI·MACD·ADX·TRIX, 볼린저·켈트너 스퀴즈, 거래량 조건, 신고가 돌파, 그리고 트레이딩뷰 인기 스크립트 8개(Squeeze Momentum · WaveTrend · UT Bot · SuperTrend · QQE MOD · SSL Channel · Hull MA · 일목)

• 조합 수: 후보 1~4개를 섞은 82,992개(신호가 완전히 같은 조합을 합치면 6만 5천여 개)

​

8만 3천 개 조합 중 2018~2022년 기간동안 가장 성과가 좋았던 20개 조합을 선별한 다음

2023~2026년에도 통했는지 확인했습니다.

A구간(선별구간)에서만 좋고 B구간(확인구간)에서 무너지면 탈락입니다.

​

​

■ 과거 1등 조합은 다음 기간에 몇 등이었을까요?

​

이번 검증에서 가장 중요한 숫자입니다.

2018~2022년 상위 20개 조합을 2023~2026년 기간에 적용했더니, 확인 기간 순위가 평균 49백분위였습니다. 무작위로 고른 조합의 기대값이 50이니 사실상 같다고 봐야 합니다.

​

쉽게 설명하면 2018~2022년에 성적 상위 20개였던 조합들이 2023~2026년에는 평균적으로 중간 정도 성적에 그쳤습니다. 100개 중 50등쯤입니다. 아무 조합이나 골랐어도 나왔을 성적이라, 과거 1등이 다음에도 잘한다는 보장은 없었습니다.

상위 그룹 전체는 다음 기간에도 대체로 나았지만, 맨 위 20개는 운이 크게 섞여 있어 평균 수준으로 돌아왔습니다.

​

20개 중 5개는 확인 기간에도 상위 5% 안에 들었지만 6개는 하위 20%까지 떨어져, 맨 위 20개라는 사실만으로는 다음에도 좋은 성적을 거둘 거라 기대할 수는 없었습니다.

​

그렇다고 과거 성적이 아무 의미가 없다는 건 아닙니다.

6만 5천여 개 전체로 보면 앞 기간에 좋던 조합이 뒤 기간에도 대체로 나은 편이었습니다(순위 상관 0.35). 넓게 보면 약하게 이어지는데 맨 꼭대기만 골라내면 우연이 섞이는 겁니다.

​

1,000명이 동전을 10번씩 던지면 누군가 한 명은 10번 연속 앞면이 나옵니다. 그 사람이 동전을 잘 던져서가 아니라 던진 사람이 많아서입니다.

시험해 보는 조합의 수가 많을수록 1등은 실력보다 운이 만든 결과일 가능성이 커지는 건데

8만 3천 개를 시험하면 그중 1등은 실력에 운까지 크게 더해진 조합일 가능성이 높습니다.

시험한 개수가 100개였다면 1등에 섞인 운이 훨씬 적었을 겁니다.

​

인터넷에서 「백테스트 수익률 1위 조합」을 보면 제가 가장 먼저 의심하는 게 이 부분이에요.

주식 책에 있는 성공한 매매법, 투자기법, 보조지표를 소개하는 것들은 맞은 차트만 보여 줍니다. 신호가 잘 맞은 종목과 구간을 골라 싣고, 틀린 수많은 경우는 빠집니다.

그리고 결과를 알고 나서 설명하니 이미 오른 차트에서는 어떤 지표든 「여기서 샀어야 했다」를 그릴 수 있습니다.

비용과 확인 기간이 없습니다. 수수료·세금·슬리피지를 빼지 않고, 고른 기간 밖에서 다시 시험하지도 않습니다. 이번 8만 개 검증에서 본 「과거 1등이 다음엔 평균」 문제가 그대로 들어 있습니다.

​

​

■ 트레이딩뷰 인기 스크립트는 어땠나

​

과거 트뷰 스크립트 하나 만들 때 1년이 걸린적도 있었는데 요즘은 1분도 안걸립니다.

아이디어와 경험의 조합이면 뚝딱 만들어지는 세상인데

제가 만든 스크립트 2개는 상위 1% 유료 상용화 수준으로 클로드가 평가하는 것이 있습니다.

그러나 백테스트하면 만족스러운 수치가 안나옵니다.

​

고민하고 고민하고 또 고민한 끝에 제가 파악한 것이 있습니다.

이 챕터의 끝에 소결론으로 적어두겠습니다.

​

다시 원 주제로 돌아와서 조건 가운데 RSI·MACD 자리를 인기 스크립트로 바꿔서 검증했드니

트레이딩뷰 스크립트 8개 비교

​

• Hull MA(55): 수익은 지금보다 연 4%p 가까이 더 났지만, 최대낙폭은 줄지 않았습니다. 즉 상대적으로 수익은 나은데 잘못하면 크게 잃는다. 방어까지 나아진 건 아니었습니다.

• QQE MOD · SuperTrend · WaveTrend: 2023~2026년엔 좋았는데 2018~2022년엔 지금 조건보다 나빴습니다. 한쪽 기간에서만 좋은 전형적인 모습입니다.

• Squeeze Momentum: 8개 중 꼴찌였습니다. 2023~2026년엔 위험 대비 성과가 마이너스였습니다.

​

두 기간 모두에서 수익과 방어를 함께 개선한 스크립트는 없었습니다.

인기가 많다는 것과 검증을 통과한다는 것은 별개라고 봐야겠죠.

​

제가 만든것이나 인기 스크립트나 이런 결과가 나오는 이유는

스크립트 실력(코드) 문제라기보다 「잘 만든 지표」와 「돈 버는 규칙」이 애초에 다른 것​이라서입니다.

AI가 「상위 1%」로 평가하는 것은 코드 완성도, 기능, 화면 표현, 쓰기 편함입니다.

백테스트가 측정하는 것은 그 신호대로 사고팔았을 때 남는 돈입니다.

차트를 잘 읽게 해 주는 도구와 앞날을 맞히는 규칙은 다른 능력입니다.

​

대부분의 지표는 시가·고가·저가·종가·거래량이라는 같은 재료를 가공합니다. 이 재료에서 뽑을 수 있는 「앞날 정보」는 원래 아주 적고, 많은 사람이 이미 같은 재료를 보고 있어서 남은 몫도 작습니다. 또한 차트 위에서는 과거를 알고 보게 됩니다. 지난 차트에 지표를 얹으면 잘 맞은 자리가 먼저 눈에 들어옵니다. 만들면서도 그 장면들에 맞게 코드를 다듬게 됩니다.

​

제가 직접 코드로 보조지표들은 오랫동안 만들다보니 느낀것은

이 지표들은 사람이 보고 판단하도록 만든 도구입니다.

저는 공간박스, VEC-VWAP, 계산기 등 실전에서 저의 경험(어느 자리를 거르고, 언제 비중을 줄이는지)을 녹여서 지표로 만들었는데 백테스트는 그 판단을 빼고 신호만 기계적으로 따라가니 도구의 쓸모가 제대로 잡히지 않습니다.

​

여기에서 답이 나옵니다.

사람이 보는 매매지표와 AI가 숫자로 보는 것이 차이가 있더라입니다.

실제로 저의 엔진에서도 이런 스크립트들은 「매수 신호로는 기각, 차트 판단 보조로는 유지」로 정리됐습니다.

​

​

■ TopPicks 엔진지표 8개는?